Dokumentation – Beide Ausbrüche (wöchentlich am Wochenende, letzte: 20.09.2020 | 20:43)

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AKTIEN-MARKT: Da die internationalen Finanzmärkte engmaschig miteinander verwoben sind, überrascht es nicht, dass die Aktivität in den Aktienmärkten natürlich mit dem Handel von Devisen, Anleihen und Rohstoffen zusammenhängen. Aus den Forex-Handelszeiten lassen sich ebenso die Handelszeiten für den Deutschen Leitindex ableiten. Im Trading brauchen wir Liquidität, also häufige Kursstellungen, viele Marktteilnehmer mit großem Volumen. Dieses konzentriert sich wie folgt:

An diesem Bild erkennt man relativ eindeutig, dass es “den Forexmarkt” eigentlich nicht gibt. Das internationale Trading lässt sich auf drei Sessions runterbrechen.

DIE EU/LONDON- SESSION: Nur zu 12% produziert der DAX sein endgültiges Tageshoch bzw. Tief zwischen 12:00 und 14:30 Uhr. Auch hier zeigt sich, dass entweder richtig “Schwung” von 8-12 oder von 15:30 bis 20:00 Uhr reinkommt, nämlich erst dann, wenn sich die Amerikaner dazuschalten. 12:00 – 15:30 ist im Prinzip die Zeit, nachdem die Europäer schon 4 Stunden lang zuvor ihre Tradingaktivitäten vollzogen haben. Aktives DAX-Intraday-Scalping ist daher wesentlich profitabler, wenn man sich auf die 4 Stunden vormittags und die 4 Stunden nachmittags konzentriert. In meiner Anfangszeit habe ich viel zu häufig Setups in den inaktiven Phasen (12:00-15:30 und 20:00-22:00 Uhr) gesucht bzw. gehandelt. Das wiederrum führte dazu, dass ich in der inaktiven Phase Verluste gemacht habe und dann nicht fähig war in der aktiven Phase “belastungsfrei” zu agieren. Genauso, wenn man abends herbe Verluste eingefahren hat und morgens davon befangen war. Für den Händler, der also nebenberuflich agiert und das werden an dieser Stelle wohl die meisten sein, ist die größte Hürde nicht in Versuchung zu geraten, gerade in der Mittagszeit oder in den späten Abendstunden Intraday-Trades einzugehen. Natürlich geht es am Ende um die Frage mit welcher Strategie denn nun konkret gehandelt wird (sei es im Präsenzhandel oder im quantitativen Systemhandel), allerdings ist die Uhrzeit, also die Frage wann man agiert relevanter.

Das “wie” wird häufiger über das “wann” gestellt, und das ist ein Problem. Zumindest für den Intradayhandel im Speziellen, weil dort sich die Aktivität der Marktteilnehmer eindeutig auf bestimmte Zeiten konzentriert, wie in jedem anderen Beruf oder Wirtschaftszweig eben auch.

DAX – STRATEGIE: Besonders interessant ist die generelle Handelsaktivität im DAX während der EU-Session vor allem zwischen 8 und 9 bzw. zwischen 9 und 10. Die Handelsspanne zwischen 9 bis 10 ist allerdings größer und damit sind Strategien in diesem Zeitraum kapitalintensiver ausgelegt. Ich fokussiere ich mich auf die Handelsspanne von 8-9 Uhr MEZ.

Nach der ersten Handelsstunde im DAX von 8-9 kann der Markt also Long und Short ausbrechen. Diese Phase (erste Handelsstunde) wird auch als “Range” bezeichnet, die Ausdehnung (100% der Range) als “obere Box” bzw. “untere Box”.

Da der DAX sehr volatil ist, schießt er häufig über seine 100%-Box hinaus. Zusätzlich lässt sich auch erkennen, dass die Strategie am Mittwoch und Freitag nicht wirklich funktioniert. Man könnte sagen, die Tage wo “Feuer in den Markt” kommt, fallen überdurchschnittlich häufig auf Montag, Dienstag und Donnerstag. Vor diesem Hintergrund handle ich die Range wie folgt:

Montag: 1. Ausbruch: 200% der Range | 2. Ausbruch: 200% der Range

Dienstag: 1. Ausbruch: 200% | 2. Ausbruch: 300%

Donnerstag: 1. Ausbruch: 100% | 2. Ausbruch: 300%

Wöchentlich am Wochenende veröffentlichen wir die Auswertung der 5 Handelstage im konkreten Chart. Wenn Sie ganz nach oben scrollen, finden Sie zahlreiche Beispiele zur Veranschaulichung.

Kurzum: Was kann passieren?

Szenario 1) 0 Ausbrüche: Es kommt zu garkeinem Ausbruch. Nach 09:00 eiert der Kurs ständige in der Mitte herum

Szenario 2) 1 Ausbruch: oben Long

Szenario 3) 2 Ausbrüche: oben Long und unten Short

Szenario 4) 1 Ausbruch: unten Short

Szenario 5) 2 Ausbrüche: unten Short und dann oben Long

AUSWERTUNG DER STRATEGIE: Wenn man das für die letzten 7 Jahren zurückverfolgt und aufzeichnet, lässt sich zeigen, ob dieses Vorgehen profitabel ist.  Darüber hinaus herrscht auch viel “Rauschen” in der Strategie, wenn ich sie “täglich” handle. In der folgenden Dokumentation sieht man also die Strategien, wenn man sie

a) täglich (also beide Ausbrüche immer handelt)

b) nur den ersten oder nur den zweiten Ausbruch handelt

c) wie es aussieht, wenn man die Strategie nur an ganz bestimmten Wochentagen (also zum Beispiel nur am Donnerstag handelt)

 

VIDEO 1/2: TRADING-STRATEGIE ERKLÄRT

STRATEGIE-KENNZAHLEN: Es zeigt sich, dass die Strategie, wenn man sie täglich handelt profitabel ist. Allerdings können auch monatelange Phasen entstehen, wo die Strategie seitwärts läuft oder Verluste produziert. Die vertikale Achse gibt die Punkte bzw. die horizontale Achse die gehandelten Tage an. Im Schnitt erhandelt diese Strategie  6 Punkte pro Tag. Die längste Seitwärtsphase der Strategie betrug 160 Tage, was bei 21 Handelstagen im Monat rund 8 Monate betrug. Die durchschnittliche Länge einer Strategiekorrektur (jede Strategie hat einen Trend) beträgt im Schnitt circa 4-6 Monate. Wenn die Strategie in einer Korrektur (fachlicher Reaktion) verläuft, verliert man circa 300 bis 500 Punkte. Pro Jahr (also Impulse und Reaktionen mit eingerechnet) liegt der Erwartungswert bei circa 6,00 Punkten.

UMSETZUNG: Die Strategie funktioniert natürlich aber nur dann, wenn man sie auch konsequent umsetzt. Dazu müssen nach 09:00 Uhr die Orders händisch im Markt platziert werden. Eine vollautomatische Umsetzung dieses Regelwerks über einen entsprechenden Expert Advisor erhalten Sie auf boersenmatrix.de)

MARKTVERÄNDERUNGEN: Unabhängig davon, dass sich Märkte nicht über wenigen Monate hinweg verändern, muss man dennoch damit rechnen und sich gegeben falls anpassen. Kurzum: geschwankt wird immer. Also sollte es auch immer ein Schwankungsverhalten in der Hauptaktivitätszeit der Börsen (konkret in diesem Fall 08:00-09:00 geben). Durch die Mikopip genaue Dokumentation des Systems und der wöchentlichen Aktualisierung ist man aber auch mit dem notwendigen Rüstzeug ausgestattet, um diesen Veränderungen zu begegnen. Wenn sich die jeweiligen Strategietrends drehen (also, wenn aus einem Aufwärtstrend ein Abwärtstrend wird), muss man seine Tradingpraxis daran anpassen und die Strategie an diesem Börsen- bzw. Wochentag deaktivieren und solange pausieren, bis dort wieder ein Trend entsteht.)

THEORIE UND PRAXIS: Die obere Kurve stellt die Strategie ohne Handelskosten dar. Dementsprechend wird in der Realität also nicht dieselbe Kurve herauskommen. In der Praxis kommt man ja perfekt ohne Handelskosten im Ausbruch “kostenfrei” in den Markt, sondern hat immer den Spread des Brokers zu bezahlen. Darüber hinaus ist der so genannte Slippage mit einzuberechnen. Hierbei ist es also wichtig einen Broker zu haben, wo der Spread im DAX sehr gering ist und die Kurse darüber hinaus sauber stellt. Als Richtwert kann man immer 15-30% Kosten als Annahme zur Berechnung der “tatsächlichen Profitabilität benutzen. Bedeutet, in der Theorie bringt diese Strategie 6 bis 7 Punkte. Abzüglich der Handelskosten sind es dann real eher 4 bis 5 Nettopunkte.