STRATEGIE-KENNZAHLEN: Es zeigt sich, dass die Strategie, wenn man sie täglich handelt profitabel ist. Allerdings können auch monatelange Phasen entstehen, wo die Strategie seitwärts läuft oder Verluste produziert. Die vertikale Achse gibt die Punkte bzw. die horizontale Achse die gehandelten Tage an. Im Schnitt erhandelt diese Strategie  6 Punkte pro Tag. Die längste Seitwärtsphase der Strategie betrug 160 Tage, was bei 21 Handelstagen im Monat rund 8 Monate betrug. Die durchschnittliche Länge einer Strategiekorrektur (jede Strategie hat einen Trend) beträgt im Schnitt circa 4-6 Monate. Wenn die Strategie in einer Korrektur (fachlicher Reaktion) verläuft, verliert man circa 300 bis 500 Punkte. Pro Jahr (also Impulse und Reaktionen mit eingerechnet) liegt der Erwartungswert bei circa 6,00 Punkten.

THEORIE UND PRAXIS: Die obere Kurve stellt die Strategie ohne Handelskosten dar. Dementsprechend wird in der Realität also nicht dieselbe Kurve herauskommen. In der Praxis kommt man ja perfekt ohne Handelskosten im Ausbruch „kostenfrei“ in den Markt, sondern hat immer den Spread des Brokers zu bezahlen. Darüber hinaus ist der so genannte Slippage mit einzuberechnen. Hierbei ist es also wichtig einen Broker zu haben, wo der Spread im DAX sehr gering ist und die Kurse darüber hinaus sauber stellt. Als Richtwert kann man immer 15-30% Kosten als Annahme zur Berechnung der „tatsächlichen Profitabilität benutzen. Bedeutet, in der Theorie bringt diese Strategie 6 bis 7 Punkte. Abzüglich der Handelskosten sind es dann real eher 4 bis 5 Nettopunkte.