STRATEGIE-KENNZAHLEN: Die vertikale Achse gibt die Pips bzw. die horizontale Achse die gehandelten Tage an. Auf Sicht von rund 1400 Tagen hat die Strategie also insgesamt 9.000 Punkte erhandelt. Das sind im Schnitt also 6,5 Pips pro Tag. Die längste Seitwärtsphase der Strategie betrug 200 Tage, was bei 21 Handelstagen im Monat rund 10 Monate betrug. Die durchschnittliche Länge einer Strategiekorrektur (jede Strategie hat einen Trend) beträgt im Schnitt circa 4-6 Monate. Wenn die Strategie in einer Korrektur (fachlicher Reaktion) verläuft, verliert man circa 100-250 Punkte. Pro Jahr (also Impulse und Reaktionen mit eingerechnet) liegt der Erwartungswert bei circa 6,5 Punkten.

THEORIE UND PRAXIS: Die obere Kurve stellt die Strategie ohne Handelskosten dar. Dementsprechend wird in der Realität also nicht dieselbe Kurve herauskommen. In der Praxis kommt man ja perfekt ohne Handelskosten im Ausbruch „kostenfrei“ in den Markt, sondern hat immer den Spread des Brokers zu bezahlen. Darüber hinaus ist der so genannte Slippage mit einzuberechnen. Hierbei ist es also wichtig einen Broker zu haben, wo der Spread im DAX sehr gering ist und die Kurse darüber hinaus sauber stellt. Als Richtwert kann man immer 15% Kosten als Annahme zur Berechnung der „tatsächlichen Profitabilität benutzen. Bedeutet, in der Theorie bringt diese Strategie 6,5 Punkte. Abzüglich der Handelskosten sind es dann real eher 5,5 bis 6 Nettopunkte.